"Não tente construir em um ano aquilo que deveria ser construído durante dez. Construa algo que continue crescendo durante dez anos."
Existe uma diferença sutil mas enorme.No primeiro caso, você pergunta
“Como faço para crescer rápido?”
No segundo “Como construo um sistema que consigo sustentar por muito tempo?” E essa segunda pergunta costuma produzir decisões melhores. Dinheiro, carreira, negócios, respeito, experiência e até bons relacionamentos levam tempo. Muita gente desiste porque quer resultado rápido. A pessoa começa alguma coisa, se esforça por alguns meses, não vê o resultado que esperava e abandona. Só que muitas vezes o resultado ainda estava sendo construído.
É melhor conseguir manter um bom ritmo por muitos anos. Uma pessoa extremamente motivada por seis meses pode perder para outra que simplesmente foi consistente por dez anos. Isso vale para praticamente tudo.
No mercado financeiro isso fica ainda mais claro.
Não importa ganhar muito em um mês e depois devolver tudo. O mais importante é conseguir permanecer no mercado, proteger o capital, continuar aprendendo e evoluindo com o tempo.
Um otimo livro por só 35 reais , vale muito apenas Link meli.la/1UpiDcu
Trading é matemática aplicada à repetição. Não importa apenas qual estratégia você usa, como é a entrada ou quantos indicadores existem no gráfico. O que determina se um sistema pode gerar resultado no longo prazo é a combinação entre probabilidade, retorno, risco e amostragem.
Uma operação isolada não prova praticamente nada. Ganhar uma operação não significa que a estratégia é boa, assim como perder uma operação não significa que ela é ruim. O que importa é o comportamento do sistema quando ele é repetido muitas vezes.
É aí que entra a expectativa matemática.
A expectativa representa o resultado médio que uma estratégia tende a produzir por operação ao longo de uma amostra suficientemente grande. Ela pode ser expressa pela fórmula:
Expectativa = (Taxa de acerto × ganho médio) − (Taxa de erro × perda média)
Isso mostra um ponto fundamental, taxa de acerto sozinha não determina se uma estratégia é lucrativa.
Um sistema pode acertar pouco e ainda ser lucrativo se os ganhos forem suficientemente maiores que as perdas. Da mesma forma, um sistema pode acertar muito e ainda apresentar um resultado fraco se ganhar pouco quando acerta e perder muito quando erra.
Por isso, o verdadeiro resultado vem da combinação entre taxa de acerto e relação risco-retorno.
Existe, porém, um limite prático importante. Normalmente, quanto maior o alvo buscado, menor tende a ser a taxa de acerto. Quanto mais longe o preço precisa percorrer para atingir o objetivo, menos vezes isso acontece. Por outro lado, estratégias que buscam movimentos menores tendem a atingir seus alvos com mais frequência, mas entregam um retorno menor por operação.
É justamente aí que o trader precisa encontrar um equilíbrio.
Não existe uma estratégia perfeita que entregue, de forma consistente, uma taxa de acerto extremamente alta e, ao mesmo tempo, retornos extremamente altos. Todo sistema apresenta algum tipo de troca entre essas duas variáveis.
O objetivo não é buscar o extremo. É encontrar uma combinação entre taxa de acerto e retorno que produza expectativa positiva e que seja viável de executar ao longo de muitas operações.
Por exemplo, uma estratégia com 40% de acerto e retorno médio de 4R pode apresentar uma matemática muito interessante. Uma estratégia com 50% de acerto e retorno entre 3R e 4R também pode apresentar uma boa expectativa.
O ponto principal é que você não precisa acertar tanto quanto imagina para ser lucrativo.
Existe uma taxa mínima de acerto necessária para cada relação risco-retorno.
Em uma relação de 1 para 1, você precisa de aproximadamente 50% de acerto apenas para ficar no ponto de equilíbrio, antes dos custos.
Em uma estratégia que busca 4R para cada 1R arriscado, a taxa de acerto necessária é muito menor.
Isso significa que é possível perder a maioria das operações e ainda assim apresentar resultado positivo.
Mas essa matemática só começa a revelar a realidade quando existe uma quantidade suficiente de operações.
Esse é um dos pontos mais importantes de todo o processo.
Uma amostra de 10 ou 20 operações pode ser completamente distorcida pela variância. Você pode encontrar uma sequência excepcionalmente boa ou excepcionalmente ruim sem que isso represente o comportamento real da estratégia.
É por isso que não se deve julgar um sistema depois de poucas operações.
Quanto maior a amostra, mais os resultados observados começam a revelar a verdadeira taxa de acerto, o ganho médio, a perda média e a expectativa do sistema.
Em uma amostra pequena, existe muito ruído.
Em uma amostra maior, a matemática começa a aparecer.
Isso também explica por que dois traders podem executar exatamente a mesma estratégia e apresentar resultados muito diferentes no curto prazo.
Um deles pode começar com uma sequência de ganhos.
O outro pode enfrentar um drawdown logo no início.
As regras são as mesmas, a expectativa é a mesma, mas a sequência dos resultados é diferente.
Isso é variância.
A variância faz com que um sistema de expectativa positiva possa apresentar períodos negativos. Da mesma forma, uma estratégia ruim pode apresentar uma sequência temporária de bons resultados.
Por isso, resultado de curto prazo não prova qualidade.
É necessário avaliar o sistema sobre uma grande quantidade de operações.
Esse conceito também ajuda a entender um erro psicológico muito comum.
Depois de quatro ou cinco perdas consecutivas, o trader pode começar a acreditar que a próxima operação “tem que ganhar”.
Então aumenta a posição, aumenta o risco e se torna mais agressivo.
Mas uma sequência anterior de perdas não transforma automaticamente a próxima operação em vencedora.
A probabilidade do próximo trade continua sendo determinada pelas características do sistema e pelas condições daquela operação.
É por isso que o risco precisa permanecer controlado.
Toda a matemática da expectativa perde importância se o trader não conseguir sobreviver tempo suficiente para que ela apareça.
O tamanho do stop pode mudar de uma operação para outra, mas o risco financeiro deve ser ajustado de acordo com isso.
Stop maior significa posição menor.
Stop menor permite posição maior.
O objetivo é manter o risco dentro de um nível controlado.
Se o risco por operação for exagerado, uma sequência normal de perdas pode provocar um drawdown grande demais.
E existe outro problema matemático importante: perdas e recuperações não são simétricas.
Se uma conta perde 10%, precisa ganhar aproximadamente 11% sobre o capital restante para voltar ao ponto inicial.
Se perde 30%, precisa ganhar aproximadamente 43%.
Se perde 50%, precisa ganhar 100%.
Quanto maior o drawdown, mais difícil fica a recuperação.
Por isso, proteger o capital não significa evitar perdas. Significa impedir que uma sequência normal de perdas comprometa a capacidade de continuar operando.
No final, o trader precisa pensar menos em operações individuais e mais no conjunto.
A pergunta não deveria ser apenas
Essa operação vai dar certo?
Mas, Se eu repetir esta mesma lógica centenas de vezes, qual é o resultado matemático esperado?”
Esse é o ponto central.
Uma estratégia precisa ter uma relação coerente entre taxa de acerto e retorno, precisa apresentar expectativa positiva, precisa ser avaliada em uma amostra grande e precisa utilizar um risco suficientemente controlado para sobreviver à variância.
No trading, o objetivo não é acertar sempre.
É construir uma estrutura em que a matemática possa trabalhar a seu favor ao longo de muitas operações.
Swing Trade Estratégico
Uma frase que resume muito bem o livro
"Não tente construir em um ano aquilo que deveria ser construído durante dez. Construa algo que continue crescendo durante dez anos."
Existe uma diferença sutil mas enorme.No primeiro caso, você pergunta
“Como faço para crescer rápido?”
No segundo “Como construo um sistema que consigo sustentar por muito tempo?”
E essa segunda pergunta costuma produzir decisões melhores.
Dinheiro, carreira, negócios, respeito, experiência e até bons relacionamentos levam tempo.
Muita gente desiste porque quer resultado rápido. A pessoa começa alguma coisa, se esforça por alguns meses, não vê o resultado que esperava e abandona.
Só que muitas vezes o resultado ainda estava sendo construído.
É melhor conseguir manter um bom ritmo por muitos anos.
Uma pessoa extremamente motivada por seis meses pode perder para outra que simplesmente foi consistente por dez anos.
Isso vale para praticamente tudo.
No mercado financeiro isso fica ainda mais claro.
Não importa ganhar muito em um mês e depois devolver tudo. O mais importante é conseguir permanecer no mercado, proteger o capital, continuar aprendendo e evoluindo com o tempo.
Um otimo livro por só 35 reais , vale muito apenas
Link meli.la/1UpiDcu
22 hours ago (edited) | [YT] | 1
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Swing Trade Estratégico
Trading é matemática aplicada à repetição. Não importa apenas qual estratégia você usa, como é a entrada ou quantos indicadores existem no gráfico. O que determina se um sistema pode gerar resultado no longo prazo é a combinação entre probabilidade, retorno, risco e amostragem.
Uma operação isolada não prova praticamente nada. Ganhar uma operação não significa que a estratégia é boa, assim como perder uma operação não significa que ela é ruim. O que importa é o comportamento do sistema quando ele é repetido muitas vezes.
É aí que entra a expectativa matemática.
A expectativa representa o resultado médio que uma estratégia tende a produzir por operação ao longo de uma amostra suficientemente grande. Ela pode ser expressa pela fórmula:
Expectativa = (Taxa de acerto × ganho médio) − (Taxa de erro × perda média)
Isso mostra um ponto fundamental, taxa de acerto sozinha não determina se uma estratégia é lucrativa.
Um sistema pode acertar pouco e ainda ser lucrativo se os ganhos forem suficientemente maiores que as perdas. Da mesma forma, um sistema pode acertar muito e ainda apresentar um resultado fraco se ganhar pouco quando acerta e perder muito quando erra.
Por isso, o verdadeiro resultado vem da combinação entre taxa de acerto e relação risco-retorno.
Existe, porém, um limite prático importante. Normalmente, quanto maior o alvo buscado, menor tende a ser a taxa de acerto. Quanto mais longe o preço precisa percorrer para atingir o objetivo, menos vezes isso acontece. Por outro lado, estratégias que buscam movimentos menores tendem a atingir seus alvos com mais frequência, mas entregam um retorno menor por operação.
É justamente aí que o trader precisa encontrar um equilíbrio.
Não existe uma estratégia perfeita que entregue, de forma consistente, uma taxa de acerto extremamente alta e, ao mesmo tempo, retornos extremamente altos. Todo sistema apresenta algum tipo de troca entre essas duas variáveis.
O objetivo não é buscar o extremo. É encontrar uma combinação entre taxa de acerto e retorno que produza expectativa positiva e que seja viável de executar ao longo de muitas operações.
Por exemplo, uma estratégia com 40% de acerto e retorno médio de 4R pode apresentar uma matemática muito interessante. Uma estratégia com 50% de acerto e retorno entre 3R e 4R também pode apresentar uma boa expectativa.
O ponto principal é que você não precisa acertar tanto quanto imagina para ser lucrativo.
Existe uma taxa mínima de acerto necessária para cada relação risco-retorno.
Em uma relação de 1 para 1, você precisa de aproximadamente 50% de acerto apenas para ficar no ponto de equilíbrio, antes dos custos.
Em uma estratégia que busca 4R para cada 1R arriscado, a taxa de acerto necessária é muito menor.
Isso significa que é possível perder a maioria das operações e ainda assim apresentar resultado positivo.
Mas essa matemática só começa a revelar a realidade quando existe uma quantidade suficiente de operações.
Esse é um dos pontos mais importantes de todo o processo.
Uma amostra de 10 ou 20 operações pode ser completamente distorcida pela variância. Você pode encontrar uma sequência excepcionalmente boa ou excepcionalmente ruim sem que isso represente o comportamento real da estratégia.
É por isso que não se deve julgar um sistema depois de poucas operações.
Quanto maior a amostra, mais os resultados observados começam a revelar a verdadeira taxa de acerto, o ganho médio, a perda média e a expectativa do sistema.
Em uma amostra pequena, existe muito ruído.
Em uma amostra maior, a matemática começa a aparecer.
Isso também explica por que dois traders podem executar exatamente a mesma estratégia e apresentar resultados muito diferentes no curto prazo.
Um deles pode começar com uma sequência de ganhos.
O outro pode enfrentar um drawdown logo no início.
As regras são as mesmas, a expectativa é a mesma, mas a sequência dos resultados é diferente.
Isso é variância.
A variância faz com que um sistema de expectativa positiva possa apresentar períodos negativos. Da mesma forma, uma estratégia ruim pode apresentar uma sequência temporária de bons resultados.
Por isso, resultado de curto prazo não prova qualidade.
É necessário avaliar o sistema sobre uma grande quantidade de operações.
Esse conceito também ajuda a entender um erro psicológico muito comum.
Depois de quatro ou cinco perdas consecutivas, o trader pode começar a acreditar que a próxima operação “tem que ganhar”.
Então aumenta a posição, aumenta o risco e se torna mais agressivo.
Mas uma sequência anterior de perdas não transforma automaticamente a próxima operação em vencedora.
A probabilidade do próximo trade continua sendo determinada pelas características do sistema e pelas condições daquela operação.
É por isso que o risco precisa permanecer controlado.
Toda a matemática da expectativa perde importância se o trader não conseguir sobreviver tempo suficiente para que ela apareça.
O tamanho do stop pode mudar de uma operação para outra, mas o risco financeiro deve ser ajustado de acordo com isso.
Stop maior significa posição menor.
Stop menor permite posição maior.
O objetivo é manter o risco dentro de um nível controlado.
Se o risco por operação for exagerado, uma sequência normal de perdas pode provocar um drawdown grande demais.
E existe outro problema matemático importante: perdas e recuperações não são simétricas.
Se uma conta perde 10%, precisa ganhar aproximadamente 11% sobre o capital restante para voltar ao ponto inicial.
Se perde 30%, precisa ganhar aproximadamente 43%.
Se perde 50%, precisa ganhar 100%.
Quanto maior o drawdown, mais difícil fica a recuperação.
Por isso, proteger o capital não significa evitar perdas. Significa impedir que uma sequência normal de perdas comprometa a capacidade de continuar operando.
No final, o trader precisa pensar menos em operações individuais e mais no conjunto.
A pergunta não deveria ser apenas
Essa operação vai dar certo?
Mas, Se eu repetir esta mesma lógica centenas de vezes, qual é o resultado matemático esperado?”
Esse é o ponto central.
Uma estratégia precisa ter uma relação coerente entre taxa de acerto e retorno, precisa apresentar expectativa positiva, precisa ser avaliada em uma amostra grande e precisa utilizar um risco suficientemente controlado para sobreviver à variância.
No trading, o objetivo não é acertar sempre.
É construir uma estrutura em que a matemática possa trabalhar a seu favor ao longo de muitas operações.
1 day ago | [YT] | 12
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Swing Trade Estratégico
As médias móveis de 20, 50 e 80 períodos destacam regiões em que o preço tende a se realinhar com a direção principal.
Elas auxiliam a localizar a correção, mas precisam estar combinadas com a estrutura das ondas 1,2 e 3.
5 days ago | [YT] | 10
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Swing Trade Estratégico
Análise #gbpusd
1 year ago | [YT] | 11
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